文章目录

一、Va R的基本介绍

（一）Va R的理论背景

（二）Va R的计算原理及方法

二、Va R在证券投资分析中的实例分析

（一）样本数据选择和处理

（二）Va R模型的建立与计算

    1. 正态检验：

    2. 平稳性检验：

    3. 检验自相关性：

    4. 通过GARCH模型进行估计：

    5. 计算Va R值：

三、总结和建议

文章摘要:近年来,随着我国金融市场不断完善,证券行业迎来快速的发展,同时面临巨大的风险。为对证券投资中风险的测评和有效管控。文章首先介绍了VaR的基本理论、研究和计算方法,将方差-协方差法和建立GARCH模型结合起来,利用Eviews10.0软件,对上证指数2015～2020年日线交易进行研究分析,得出GARCH（1,1）能高效为投资者提供一定参考思路。

文章关键词:

论文分类号:F832.51